Lazdijų miesto vardas kildinamas nuo upės Lazdijos, ant kurios krantų jis kūrėsi. Manoma, jog prieš 4 - 6 tūkstančius metų šio krašto teritorijoje jau gyveno žmonės. Nuo neatmenamų laikų čia buvo įsikūrusi baltų gentis, gimininga lietuviams ir prūsams - jotvingiai. Jie vertėsi ariamąja žemdirbyste, žvejojo, medžiojo. Tai, kad šioje teritorijoje gyventa jotvingių, byloja jotvingiški vietovių, upių, ežerų pavadinimai. XII a. antrojoje pusėje juos nukariavo ir išnaikino kryžiuočiai. 1560 m., Lietuvą valdant didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Augustui, buvo paskirtas žemės sklypas miestui prie Lazdijos kurtis. Lazdijai formavosi trijų kelių kryžkelėje, nuo kurios vėliau tolygiai plėtėsi į visas puses. Istoriniai šaltinai mini jau 1571 m. čia veikus pradinę mokyklą. Apie 1570m. mieste buvo pastatyta medinė bažnyčia. 1597m. gegužės 17 dieną karalius Zigmantas Vaza Lazdijams suteikė Magdeburgo (miesto) teises. Ši data laikoma miesto gimtadieniu. Dokumente, kuriuo Lazdijams buvo suteikta miesto privilegija, yra nupieštas ir miesto antspaudas - herbas: briedis, o po juos trys raktai raudoname fone. Jis buvo atkurtas 1994 metais ir nuo to laiko vėl tapo ne tik miesto, bet ir visos rajono savivaldybės, kurios administracinis centras yra Lazdijai, simboliu.